佚名
2017-02-12 07:58:56 评论(文件名称:【第4号公告】《公布金融行业推荐性标准（JR/T 0151-2016）》
文件编号:证监会公告〔2017〕4号
发布时间:2017-02-07
实施时间:2017-02-07
客户交易手续费率文件接口见表49。
表49 客户交易手续费率文件
序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注
1 结算日期 ClearingDate Date
2 交易会员编码 TradingMemberNumber Max4Text
3 客户编码 CustNumber Max15Text
4 交易场所代码 ExchangeCode Max3Text
5 品种代码 FutureVarietyCode Max20Text 如 IF/TF
6 期权系列代码 OptionSetCode Max20Text
7 合约代码 ContractCode Max30Text
JR/T 0151—2016
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表 49 客户交易手续费率文件（续）
序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注
8 交易类型 TradeType Fix1Text
9 买卖方向代码 TradeDirectionCode Fix1Text
10 委托方式 CommitTypeCode Fix1Text
11 开仓交易手续费率 OpenFeeRate DecimalNumber
12 开仓交易手续费单价 OpenFeePrice DecimalNumber
13 短线开仓交易手续费率 TodayOpenFeeRate DecimalNumber
14 短线开仓交易手续费单价 TodayOpenFeePrice DecimalNumber
15 平仓交易手续费率 LiqudationFeeRate DecimalNumber
16 平仓交易手续费单价 LiqudationFeePrice DecimalNumber
17 短线平仓交易手续费率 TodayLiqudationFeeRate DecimalNumber
18 短线平仓交易手续费单价 TodayLiqudationFeePrice DecimalNumber
7.3.21 客户期权执行手续费率文件
客户期权执行手续费率文件接口见表50。
表50 客户期权执行手续费率文件
序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注
1 结算日期 ClearingDate Date
2 交易会员编码 TradingMemberNumber Max4Text
3 期权系列代码 OptionSetCode Max20Text
4 合约代码 ContractCode Max30Text
5 客户编码 CustNumber Max15Text
6 交易场所代码 ExchangeCode Max3Text
7 期权品种代码 OptionVarietyCode Max20Text 如 IO/HO
8 交易类型 TradeType Fix1Text
9 买卖方向代码 TradeDirectionCode Fix1Text
10 期权执行手续费率 ExecFeeRate DecimalNumber
11 期权执行手续费单价 ExecFeePrice DecimalNumber
7.3.22 客户移仓手续费率文件
客户移仓手续费率文件接口见表51。
表51 客户移仓手续费率文件
序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注
1 交易场所代码 ExchangeCode Max3Text
2 交易会员编码 TradingMemberNumber Max4Text
3 客户编码 CustNumber Max15Text
4 品种代码 FutureVarietyCode Max20Text 如 IF/TF
5 结算日期 ClearingDate Date
JR/T 0151—2016
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表 51 客户移仓手续费率文件（续）
序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注
6 期权系列代码 OptionSetCode Max20Text
7 合约代码 ContractCode Max30Text
8 买卖方向代码 TradeDirectionCode Fix1Text
9 移仓手续费率 PosTransferFeeRate DecimalNumber
10 移仓手续费单价 PosTransferFeePrice DecimalNumber
7.3.23 期权保证金参数文件
期权保证金参数文件接口见表52。
表52 期权保证金参数文件
序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注
1 交易场所代码 ExchangeCode Max3Text
2 期权品种代码 OptionVarietyCode Max20Text 如 IO/HO
3 最低保障系数 MinSecurityCoefficient DecimalNumber
7.3.24 客户保障基金费率文件
客户保障基金费率文件接口见表53。
表53 客户保障基金费率文件
序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注
1 结算日期 ClearingDate Date
2 交易场所代码 ExchangeCode Max3Text
3 手续费率 TransFeeRate DecimalNumber
4 手续费单价 TransFeePrice DecimalNumber
7.3.25 会员基本信息文件
会员基本信息文件接口见表54。
表54 会员基本信息文件
序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注
1 结算日期 ClearingDate Date
2 交易场所代码 ExchangeCode Max3Text
3 交易会员编码 TradingMemberNumber Max4Text
4 会员名称 MemberName Max30Text
5 席位代码 SeatID Max30Text
6 席位密码 SeatPwd Max20Text
7.3.26 合约组信息文件
合约组信息文件接口见表55。
JR/T 0151—2016
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表55 合约组信息文件
序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注
1 结算日期 ClearingDate Date
2 交易场所代码 ExchangeCode Max3Text
3 合约组代码 InstrumentComID Fix30Text
4 合约代码 ContractCode Max30Text
7.3.27 客户合约组保证金类型文件
客户合约组保证金类型文件接口见表56。
表56 客户合约组保证金类型文件
序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注
1 结算日期 ClearingDate Date
2 交易场所代码 ExchangeCode Max3Text
3 交易编码 TradeID Max30Text
4 合约组代码 InstrumentComID Max18Text
5 保证金收取类型 MarginChargeType Fix1Text
7.3.28 客户基本信息文件
客户基本信息文件接口见表57。
表57 客户基本信息文件
序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注
1 交易日期 TradingDate Date
2 客户编码 CustNumber Max15Text
3 客户类型代码 ClientType Fix1Text
4 客户名称 ClientName Max30Text
5 证件类型代码 IDType Fix1Text
6 证件号码 IDNumber Max18Text
7 出生日期 Birthday Date
8 联系地址 Address Max50Text
9 邮政编码 PostCode Fix6Text
7.3.29 客户资金数据文件
客户资金数据文件接口见表58。
表58 客户资金数据文件
序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注
1 交易日期 TradingDate Date
2 资金账户编码 AccountID Max12Text
3 客户编码 CustNumber Fix12Text 客户编号
JR/T 0151—2016
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表 58 客户资金数据文件（续）
序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注
4 上日质押金额 LastMortgage DecimalNumber 可选
5 结算准备金 ReserveMoney DecimalNumber
6 冻结资金 FreezeAmount DecimalNumber 可选
7 信用额度 CreditLine DecimalNumber 可选
8 交易所保证金 LastTradeMargin DecimalNumber 可选
9 币种代码 CurrencyCode Fix3Text
10 货币质押余额 PledgeBalance DecimalNumber 可选
11 期初特殊品种代码占用保
证金
OriginSpecialProductMargin DecimalNumber 可选，计算货币
质押（交易|交
割）
12 期初特殊品种代码交易所
保证金
OriginSpecialProductExMargin DecimalNumber 可选
13 保证金总额 TotalMargin DecimalNumber 保证金总额=交
易保证金+交割
保证金
14 交易保证金 TradeMargin DecimalNumber
15 交割保证金 DeliveryMargin DecimalNumber
16 保证金配比 MarginRate DecimalNumber
17 可用资金 AvailableFund DecimalNumber
18 可提资金 WithdrawFund DecimalNumber
7.3.30 期权最低保障系数文件
期权最低保障系数文件接口见表59。
表59 期权最低保障系数文件
序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注
1 交易场所代码 ExchangeCode Max3Text
2 期权品种代码 OptionVarietyCode Max20Text 如 IO/HO
3 最低保障系数 MinSecurityCoefficient DecimalNumber
7.3.31 会员期权最小保证金文件
会员期权最小保证金文件接口见表60。
表60 会员期权最小保证金文件
序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注
1 交易场所代码 ExchangeCode Max3Text
2 客户编码 CustNumber Max15Text
3 交易会员编码 TradingMemberNumber Max4Text
4 期权品种代码 OptionVarietyCode Max20Text 如 IO/HO
JR/T 0151—2016
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表 60 会员期权最小保证金文件（续）
序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注
5 期权系列代码 DeliveryDate Date
6 合约代码 ContractCode Max30Text
7 最低保证金比例 MinHoldBalance DecimalNumber
7.3.32 客户持仓数据文件
客户持仓数据文件接口见表61。
表61 客户持仓数据文件
序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注
1 结算日期 ClearingDate Date
2 资金账户编码 AccountID Max30Text
3 合约代码 ContractCode Max30Text
4 买卖方向代码 TradeDirectionCode Fix1Text
5 交易类型 TradeType Fix1Text
6 持仓数量 PositionVolume Number
7 交易保证金 TradeMargin DecimalNumber
8 持仓盈亏（逐日盯市） PositionProfitLossMarketToMarket DecimalNumber
9 持仓盈亏（逐笔对冲） PositionProfitLossIndividualHedge DecimalNumber
10 持仓均价 AveragePosition DecimalNumber
11 前结算价格 LastClearPrice DecimalNumber
12 结算价格 ClearPrice DecimalNumber
13 交易编码 TradeID Max30Text
14 交易场所代码 ExchangeCode Max3Text
15 交易会员编码 TradingMemberFlag Fix1Text
16 币种代码 CurrencyCode Fix3Text
7.3.33 客户交易编码及资金账户文件
客户交易编码及资金账户文件接口见表62。
表62 客户交易编码及资金账户文件
序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注
1 交易日期 TradingDate Date
2 客户编码 CustNumber Max15Text
3 资金账户编码 AccountID Max30Text
4 交易场所代码 ExchangeCode Max3Text
5 交易编码 TradeID Max30Text
6 交易类型 TradeType Fix1Text
7.3.34 客户套利保值额度文件
JR/T 0151—2016
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客户套利保值额度文件接口见表63。
表63 客户套利保值额度文件
序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注
1 客户编码 CustNumber Max15Text
2 交易场所代码 ExchangeCode Max3Text
3 品种代码 FutureVarietyCode Max20Text 如 IF/TF
4 交割月份标志 DeliveryDateType Fix1Text
5 买卖方向代码 TradeDirectionCode Fix1Text
6 开始日期 StartDate Date
7 结束日期 EndDate Date
8 持仓额度 Volume Number
9 交易类型 TradeType Fix1Text
7.3.35 交易权限
交易权限接口见表64。
表64 交易权限
序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注
1 交易场所代码 ExchangeCode Max3Text
2 交易会员编码 TradingMemberNumber Max4Text
3 客户编码 CustNumber Max15Text
4 合约或者品种 ProductInstrument Fix1Text
5 交易权限 Authority Max30Text
