【第4号公告】《公布金融行业推荐性标准（JR/T 0151-2016）》

文件名称:【第4号公告】《公布金融行业推荐性标准（JR/T 0151-2016）》

文件编号:证监会公告〔2017〕4号

发布时间:2017-02-07

实施时间:2017-02-07

7.2.14 单向大边保证金明细文件

单向大边保证金明细文件接口见表29。

表29 单向大边保证金明细文件

序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注

1 结算日期 ClearingDate Date

2 交易场所代码 ExchangeCode Max3Text

3 交易会员编码 TradingMemberNumber Fix4Text

4 客户编码 CustNumber Max15Text

5 合约代码 ContractCode Max30Text

6 交易类型 TradeType Fix1Text

7 买持仓数量 BuyPositionVolume Number

8 卖持仓数量 SellPositionVolume Number

9 大边前会员保证金 BeforePzdbMemberMargin DecimalNumber

10 大边后会员保证金 AfterPzdbMemberMargin DecimalNumber

11 大边前客户保证金 BeforePzdbClientMargin DecimalNumber

12 大边后客户保证金 AfterPzdbClientMargin DecimalNumber

7.3 账户资金模块文件

7.3.1 账户资金模块文件列表

账户资金模块文件列表见表30。

表30 账户资金模块文件类接口列表

接口名称 说明 模块输入/输出 备注

本地委托 清算参数输入 输出 见 7.3.2 同名接口说明

标的物收盘价 清算参数输入 输出 见 7.3.3 同名接口说明

隔夜回购定盘利率 清算参数输入 输出 见 7.3.4 同名接口说明

合约信息 清算参数输入 输出 见 7.3.5 同名接口说明

汇率 清算参数输入 输出 见 7.3.6 同名接口说明

交易编码昨持仓 清算参数输入 输出 见 7.3.7 同名接口说明

交易编码昨持仓明细 清算参数输入 输出 见 7.3.8 同名接口说明

JR/T 0151—2016

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表 30 账户资金模块文件类接口列表（续）

接口名称 说明 模块输入/输出 备注

交易编码昨交割持仓 清算参数输入 输出 见 7.3.9 同名接口说明

交易会员或客户账户信息 清算参数输入 输出 见 7.3.10 同名接口说明

结算会员交割保证金率 清算参数输入 输出 见 7.3.11 同名接口说明

结算会员交割手续费 清算参数输入 输出 见 7.3.12 同名接口说明

结算会员交易保证金率 清算参数输入 输出 见 7.3.13 同名接口说明

结算会员交易手续费率 清算参数输入 输出 见 7.3.14 同名接口说明

结算会员期权执行手续费率 清算参数输入 输出 见 7.3.15 同名接口说明，期权使

用

结算会员移仓手续费率 清算参数输入 输出 见 7.3.16 同名接口说明

客户交割保证金率 清算参数输入 输出 见 7.3.17 同名接口说明

客户交割手续费率 清算参数输入 输出 见 7.3.18 同名接口说明

客户交易保证金率 清算参数输入 输出 见 7.3.19 同名接口说明

客户交易手续费率 清算参数输入 输出 见 7.3.20 同名接口说明

客户期权执行手续费率 清算参数输入 输出 见 7.3.21 同名接口说明

客户移仓手续费率 清算参数输入 输出 见 7.3.22 同名接口说明

期权保证金参数 清算参数输入 输出 见 7.3.23 同名接口说明，期权使

用

客户保障基金费率 清算参数输入 输出 见 7.3.24 同名接口说明

会员基本信息 交易系统数据上场 输出 见 7.3.25 同名接口说明，可选

合约组信息 交易系统数据上场 输出 见 7.3.26 同名接口说明

客户合约组保证金类型 交易系统数据上场 输出 见 7.3.27 同名接口说明

客户基本信息 交易系统数据上场 输出 见 7.3.28 同名接口说明，可选

客户交易手续费率 交易系统数据上场 输出 见 7.3.20 同名接口说明

客户资金数据 交易系统数据上场 输出 见 7.3.29 同名接口说明

期权最低保障系数表 交易系统数据上场 输出 见 7.3.30 同名接口说明

会员期权最小保证金 交易系统数据上场 输出 见 7.3.31 同名接口说明

客户持仓数据 交易系统数据上场 输出 见 7.3.32 同名接口说明

客户交易编码及资金账户 交易系统数据上场 输出 见 7.3.33 同名接口说明

客户套利保值额度 交易系统数据上场 输出 见 7.3.34 同名接口说明

标的物收盘价 交易系统数据上场 输出 见 7.3.3 同名接口说明

客户交易保证金率 交易系统数据上场 输出 见 7.3.19 同名接口说明

交易权限 交易系统数据上场 输出 见 7.3.35 同名接口说明

策略组合保证金明细 清算结果输出 输入 见 7.2.13 同名接口说明

成交明细 清算结果输出 输入 见 7.2.12 同名接口说明

单向大边保证金明细 清算结果输出 输入 见 7.2.14 同名接口说明

交易编码持仓 清算结果输出 输入 见 7.2.2 同名接口说明

交易编码持仓明细 清算结果输出 输入 见 7.2.3 同名接口说明

交易编码合约资金 清算结果输出 输入 见 7.2.4 同名接口说明

交易编码交割持仓 清算结果输出 输入 见 7.2.5 同名接口说明

JR/T 0151—2016

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表 30 账户资金模块文件类接口列表（续）

接口名称 说明 模块输入/输出 备注

交易编码交割明细 清算结果输出 输入 见 7.2.6 同名接口说明

交易编码平仓明细 清算结果输出 输入 见 7.2.7 同名接口说明

交易编码期权执行明细 清算结果输出 输入 见 7.2.8 同名接口说明

交易会员资金变动 清算结果输出 输入 见 7.2.9 同名接口说明

结算会员资金变动 清算结果输出 输入 见 7.2.10 同名接口说明

客户资金变动 清算结果输出 输入 见 7.2.11 同名接口说明

7.3.2 本地委托文件

本地委托文件接口见表31。

表31 本地委托文件

序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注

1 结算日期 ClearingDate Date

2 交易会员编码 TradingMemberNumber Fix4Text

3 客户编码 CustNumber Max15Text

4 本地委托编号 LocalOrderID Max12Text

5 系统委托编号 SysOrderID Max12Text

6 委托方式 CommitTypeCode Fix1Text

7.3.3 标的物收盘价文件

标的物收盘价文件接口见表32。

表32 标的物收盘价文件

序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注

1 结算日期 ClearingDate Date

2 合约标的 UnderlyingID Max20Text

3 收盘价格 ClosePrice DecimalNumber

4 交易场所代码 ExchangeCode Max3Text

5 币种代码 CurrencyCode Fix3Text

7.3.4 隔夜回购定盘利率文件

隔夜回购定盘利率文件接口见表33。

表33 隔夜回购定盘利率文件

序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注

1 结算日期 ClearingDate Date

2 计息日期 InterestDate Date

3 利率 InterestRate DecimalNumber

4 计息天数 Days Number

JR/T 0151—2016

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7.3.5 合约信息文件

合约信息文件接口见表34。

表34 合约信息文件

序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注

1 交易场所代码 ExchangeCode Max3Text

2 品种代码 FutureVarietyCode Max20Text 如 IF/TF

3 期权系列代码 OptionSetCode Max20Text

4 合约代码 ContractCode Max30Text

5 报价币种代码 QuoteCurrencyCode Fix1Text

6 结算币种代码 ClearCurrencyCode Fix1Text

7 合约乘数 InstrumentMultiple Number

8 合约面值 FaceValue Number

9 报价乘数 PriceUnit Number 汇率期货使用

10 月份 Month Max12Text

11 最后交易日期 LastTradeDate Date

12 合约标的 UnderlyingID Max20Text

13 标的乘数 UnderlyingUnit Number

14 执行价格 ExecutePrice DecimalNumber 期权使用

15 期权类型 OptionType Fix1Text

16 开始行权日 ExecuteStartDate Date

17 最后行权日 ExecuteLastDate Date

18 行权方式代码 ExecuteType Fix1Text

19 前结算价格 LastClearPrice DecimalNumber

20 结算价格 ClearPrice DecimalNumber

21 最低保证金比例 MinHoldBalance DecimalNumber 可选

22 合约类别 InstrumentType Max4Text 可选

7.3.6 汇率文件

汇率文件接口见表35。

表35 汇率文件

序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注

1 结算日期 ClearingDate Date

2 交易场所代码 ExchangeCode Max3Text

3 品种代码 FutureVarietyCode Max20Text 如 IF/TF

4 上一日汇率 LastExchangeRate DecimalNumber

5 汇率 ExchangeRate DecimalNumber

7.3.7 交易编码昨持仓文件

交易编码昨持仓文件接口见表36。

JR/T 0151—2016

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表36 交易编码昨持仓文件

序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注

1 结算日期 ClearingDate Date

2 交易场所代码 ExchangeCode Max3Text

3 交易会员编码 TradingMemberNumber Fix4Text

4 客户编码 CustNumber Max15Text

5 合约代码 ContractCode Max30Text

6 交易类型 TradeType Fix1Text

7 前结算价格 LastClearPrice DecimalNumber

8 昨多头持仓数量 LongPositionEnd Number

9 昨空头持仓数量 ShortPositionEnd Number

10 昨会员保证金 MemberMargin DecimalNumber

11 昨客户保证金 ClientMargin DecimalNumber

7.3.8 交易编码昨持仓明细文件

交易编码昨持仓明细文件接口见表37。

表37 交易编码昨持仓明细文件

序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注

1 结算日期 ClearingDate Date

2 交易场所代码 ExchangeCode Max3Text

3 交易会员编码 TradingMemberNumber Fix4Text

4 客户编码 CustNumber Max15Text

5 合约代码 ContractCode Max30Text

6 成交编号 TradeNo Fix12Text

7 开仓日期 OpenDate Date

8 开仓时间 OpenTime Time

9 交易类型 TradeType Fix1Text

10 买卖方向代码 TradeDirectionCode Fix1Text

11 成交数量 TradeVolume Number

12 持仓数量 PositionVolume Number

13 开仓价格 OpenPrice DecimalNumber

14 前结算价格 LastClearPrice DecimalNumber

15 持仓盈亏（逐日盯市） PositionProfitLossMarketToMark

et

DecimalNumber

16 持仓盈亏（逐笔对冲） PositionProfitLossIndividualHe

dge

DecimalNumber

17 昨会员保证金 MemberMargin DecimalNumber

18 昨客户保证金 ClientMargin DecimalNumber

7.3.9 交易编码昨交割持仓文件

JR/T 0151—2016

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交易编码昨交割持仓文件接口见表38。

表38 交易编码昨交割持仓文件

序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注

1 结算日期 ClearingDate Date

2 申请日期 ApplyDate Date

3 交易场所代码 ExchangeCode Max3Text

4 交易会员编码 TradingMemberNumber Fix4Text

5 客户编码 CustNumber Max15Text

6 合约代码 ContractCode Max30Text

7 交易类型 TradeType Fix1Text

8 买卖方向代码 TradeDirectionCode Fix1Text

9 前结算价格 LastClearPrice DecimalNumber

10 交割数量 DeliveryVolume Number

11 交割盈亏（逐日盯市） deliveryProfitLossMarketToMarket DecimalNumber 可选

12 交割盈亏（逐笔对冲） DeliveryProfitLossIndividualHedge DecimalNumber 可选

13 会员交割保证金 MemberDeliveryMargin DecimalNumber 可选

14 客户交割保证金 ClientDeliveryMargin DecimalNumber 可选

15 会员交割手续费 MemberDeliveryFee DecimalNumber 可选

16 客户交割手续费 ClientDeliveryFee DecimalNumber 可选

7.3.10 交易会员或客户账户信息文件

交易会员或客户账户信息文件接口见表39。

表39 交易会员或客户账户信息文件

序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注

1 结算日期 ClearingDate Date

2 交易会员或客户标识 BrokerInvestorFlag Fix1Text

3 交易会员或客户编码 Broker CustNumber Max12Text

4 结算会员资金账户 ClearMemberAccountNo Max10Text

5 交易会员或客户资金账户 BrokerInvestorAccount Max12Text

6 交易场所代码 ExchangeCode Max3Text

7 结算会员编码 ClearingMemberNumber Fix4Text

8 交易会员编码 TradingMemberNumber Fix4Text

9 客户编码 CustNumber Max15Text

10 交易类型 TradeType Fix1Text

7.3.11 结算会员交割保证金率文件

结算会员交割保证金率文件接口见表40。

JR/T 0151—2016

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表40 结算会员交割保证金率文件

序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注

1 交易场所代码 ExchangeCode Max3Text

2 结算日期 ClearingDate Date

3 结算会员编码 ClearingMemberNumber Max4Text

4 品种代码 FutureVarietyCode Max20Text 如 IF/TF

5 交易类型 TradeType Fix1Text

6 多头保证金率 LmarginRate DecimalNumber 按成交额

7 多头保证金单价 LMarginPrice DecimalNumber

8 空头保证金率 SmarginRate DecimalNumber

9 空头保证金单价 SMarginPrice DecimalNumber

7.3.12 结算会员交割手续费文件

结算会员交割手续费文件接口见表41。

表41 结算会员交割手续费文件

序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注

1 交易场所代码 ExchangeCode Max3Text

2 结算日期 ClearingDate Date

3 结算会员编码 ClearingMemberNumber Max4Text

4 品种代码 FutureVarietyCode Max20Text 如 IF/TF

5 交易类型 TradeType Fix1Text

6 交割方向 DeliveryDirection Fix1Text

7 交割手续费率 DeliveryFeeRate DecimalNumber

8 交割手续费单价 DeliveryFeePrice DecimalNumber

7.3.13 结算会员交易保证金率文件

结算会员交易保证金率文件接口见表42。

表42 结算会员交易保证金率文件

序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注

1 交易场所代码 ExchangeCode Max3Text

2 结算日期 ClearingDate Date

3 结算会员编码 ClearingMemberNumber Max4Text

4 品种代码 FutureVarietyCode Max20Text 如 IF/TF

5 期权系列代码 OptionSetCode Max20Text

6 合约代码 ContractCode Max30Text

7 交易类型 TradeType Fix1Text

8 多头保证金率 LMarginRate DecimalNumber