【第4号公告】《公布金融行业推荐性标准（JR/T 0151-2016）》

文件名称:【第4号公告】《公布金融行业推荐性标准（JR/T 0151-2016）》

文件编号:证监会公告〔2017〕4号

发布时间:2017-02-07

实施时间:2017-02-07

1 结算日期 ClearingDate Date

2 交易场所代码 ExchangeCode Max3Text

3 交易会员编码 TradingMemberNumber Fix4Text

4 客户编码 ClientID Fix12Text

5 合约代码 InstrumentID Max30Text

6 成交编号 TradeNo Max30Text

7 成交数量 TradeVolume Number

8 成交价格 TradePrice DecimalNumber

9 成交金额 TradeMoney DecimalNumber

10 成交时间 TradeTime Time

11 交易类型 TradeType Fix1Text

12 买卖方向代码 TradeDirectionCode Fix1Text

13 开平标志 OpenLiqudationIdicator Fix1Text

14 报单号 OrderID Max12Text

15 席位代码 SeatID Max30Text

16 短线量 TodayTradeVolume Number

17 短线前会员交易手续费 TodayClearMemberTradeFee DecimalNumber

18 短线前客户交易手续费 TodayMemberTradeFee DecimalNumber

20 会员交易手续费 MemberTradeFee DecimalNumber

21 客户交易手续费 ClientTradeFee DecimalNumber

23 会员结算手续费 MemberClearFee DecimalNumber

24 客户结算手续费 ClientClearFee DecimalNumber

25 平仓盈亏（逐日盯市） OffsetProfitloss DecimalNumber

26 平仓盈亏（逐笔对冲） LiqudationProfitLossIndividual

Hedge

DecimalNumber

27 权利金收入 PremiumIn DecimalNumber

28 权利金支出 PremiumOut DecimalNumber

7.2.13 策略组合保证金明细文件

策略组合保证金明细文件接口见表28。

表28 策略组合保证金明细文件

序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注

1 结算日期 ClearingDate Date

2 交易场所代码 ExchangeCode Max3Text

3 交易会员编码 TradingMemberNumber Fix4Text

4 客户编码 CustNumber Max15Text

5 合约组号 CombContractCode Max30Text

6 合约代码 ContractCode Max30Text

JR/T 0151—2016

20

表 28 策略组合保证金明细文件（续）

序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注

7 交易类型 TradeType Fix1Text

8 买卖方向代码 TradeDirectionCode Fix1Text

9 持仓数量 PositionVolume Number

10 组合前会员保证金 BeforeCombMemberMargin DecimalNumber

11 组合后会员保证金 AfterCombMemberMargin DecimalNumber

12 组合前客户保证金 BeforeCombClientMargin DecimalNumber

13 组合后客户保证金 AfterCombClientMargin DecimalNumber