【第4号公告】《公布金融行业推荐性标准（JR/T 0151-2016）》

文件名称:【第4号公告】《公布金融行业推荐性标准（JR/T 0151-2016）》

文件编号:证监会公告〔2017〕4号

发布时间:2017-02-07

实施时间:2017-02-07

结算会员交割保证金率 清算参数输入 输入 见 7.3.11 同名接口说明

结算会员交割手续费 清算参数输入 输入 见 7.3.12 同名接口说明

结算会员交易保证金率 清算参数输入 输入 见 7.3.13 同名接口说明

结算会员交易手续费率 清算参数输入 输入 见 7.3.14 同名接口说明

结算会员期权执行手续费率 清算参数输入 输入 见 7.3.15 同名接口说明

结算会员移仓手续费率 清算参数输入 输入 见 7.3.16 同名接口说明

客户交割保证金率 清算参数输入 输入 见 7.3.17 同名接口说明

客户交割手续费率 清算参数输入 输入 见 7.3.18 同名接口说明

客户交易保证金率 清算参数输入 输入 见 7.3.19 同名接口说明

客户交易手续费率 清算参数输入 输入 见 7.3.20 同名接口说明

客户期权执行手续费率 清算参数输入 输入 见 7.3.21 同名接口说明

客户移仓手续费率 清算参数输入 输入 见 7.3.22 同名接口说明

期权保证金参数 清算参数输入 输入 见 7.3.23 同名接口说明

客户保障基金费率 清算参数输入 输入 见 7.3.24 同名接口说明

7.2.2 交易编码持仓文件

交易编码持仓文件见表17。

表17 交易编码持仓文件

序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注

1 结算日期 ClearingDate Date

2 交易场所代码 ExchangeCode MaxText

3 交易会员编码 TradingMemberNumber Fix4Text

4 客户编码 CustNumber Max15Text

5 合约代码 ContractCode Max30Text

6 交易类型 TradeType Fix1Text

7 结算价格 ClearPrice DecimalNumber

8 前结算价格 LastClearPrice DecimalNumber

9 期初多头持仓数量 LongPositionBegin Number

10 期初空头持仓数量 ShortPositionBegin Number

11 买开仓量 BuyOpenVolume Number

12 买平仓量 BuyLiqudationVolume Number

JR/T 0151—2016

13

表 17 交易编码持仓文件（续）

序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注

13 买成交数量 BuyTradeVolume Number 买成交数量=买开

仓量+买平仓量

14 卖开仓量 SellOpenVolume Number

15 卖平仓量 SellLiqudationVolume Number

16 卖成交数量 SellTradeVolume Number 卖成交数量=卖开

仓量+卖平仓量

17 买成交金额 BuyTradeMoney DecimalNumber

18 卖成交金额 SellTradeMoney DecimalNumber

19 期末多头持仓数量 LongPositionEnd Number

20 期末空头持仓数量 ShortPositionEnd Number

21 多头组合持仓数量 LongCombPositoinVolume Number

22 多头大边持仓数量 LongPzdbPositionVolume Number

23 多头单腿持仓数量 LongSinglePositionVolume Number

24 空头组合持仓数量 ShortCombPositoinVolume Number

25 空头大边持仓数量 ShortPzdbPositionVolume Number

26 空头单腿持仓数量 ShortSinglePositionVolume Number

27 持仓盈亏（逐日盯市） PositionProfitLossMarketToMarket DecimalNumber

28 持仓盈亏（逐笔对冲） PositionProfitLossIndividualHedge DecimalNumber

29 会员交易手续费 MemberFee DecimalNumber

30 客户交易手续费 ClientFee DecimalNumber

31 权利金收入 PremiumIn DecimalNumber

32 权利金支出 PremiumOut DecimalNumber

33 组合后会员保证金 AfterCombMemberMargin DecimalNumber

34 大边后会员保证金 AfterPzdbMemberMargin DecimalNumber

35 单腿会员保证金 SingleMemberMargin DecimalNumber

36 会员交易保证金 MemberMargin DecimalNumber

37 组合后客户保证金 AfterCombClientMargin DecimalNumber

38 大边后客户保证金 AfterPzdbClientMargin DecimalNumber

39 单腿客户保证金 SingleClientMargin DecimalNumber

40 客户交易保证金 ClientTradeMargin DecimalNumber

7.2.3 交易编码持仓明细文件

交易编码持仓明细文件见表18。

JR/T 0151—2016

14

表18 交易编码持仓明细文件

序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注

1 结算日期 ClearingDate Date

2 交易场所代码 ExchangeCode Max3Text

3 交易会员编码 TradingMemberNumber Fix4Text

4 客户编码 CustNumber Max15Text

5 合约代码 ContractCode Max30Text

6 成交编号 TradeNo Max12Text

7 开仓日期 OpenDate Date

8 开仓时间 OpenTime Time

9 交易类型 TradeType Fix1Text

10 买卖方向代码 TradeDirectionCode Fix1Text

11 成交数量 TradeVolume Number

12 持仓数量 PositionVolume Number

13 开仓价格 OpenPrice DecimalNumber

14 结算价格 ClearPrice DecimalNumber

15 前结算价格 LastClearPrice DecimalNumber

16 持仓盈亏（逐日盯市） PositionProfitLossMarketToMarket DecimalNumber

17 持仓盈亏（逐笔对冲） PositionProfitLossIndividualHedge DecimalNumber

18 组合后会员保证金 AfterCombMemberMargin DecimalNumber

19 大边后会员保证金 AfterPzdbMemberMargin DecimalNumber

20 单腿会员保证金 SingleMemberMargin DecimalNumber

21 每手会员保证金 MemberMarginPerHand DecimalNumber 可选

22 会员交易保证金 MemberMargin DecimalNumber

23 组合后客户保证金 AfterCombClientMargin DecimalNumber

24 大边后客户保证金 AfterPadbClientMargin DecimalNumber

25 单腿客户保证金 SingleClientMargin DecimalNumber

26 每手客户保证金 ClientMarginPerHand DecimalNumber 可选

27 客户交易保证金 ClientTradeMargin DecimalNumber

7.2.4 交易编码合约资金文件

交易编码合约资金文件见表19。

表19 交易编码合约资金文件

序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注

1 结算日期 ClearingDate Date

2 交易场所代码 ExchangeCode Max3Text

3 交易会员编码 TradingMemberNumber Fix4Text

4 客户编码 CustNumber Max15Text

5 合约代码 ContractCode Max30Text

JR/T 0151—2016

15

表 19 交易编码合约资金文件（续）

序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注

6 交易类型 TradeType Fix1Text

7 会员交易手续费 MemberTradeFee DecimalNumber

8 客户交易手续费 ClientTradeFee DecimalNumber

9 会员交易保证金 MemberTradeMargin DecimalNumber

10 客户交易保证金 ClientTradeMargin DecimalNumber

11 平仓盈亏（逐日盯市） LiqudationProfitLossMarketToMarket DecimalNumber

12 平仓盈亏（逐笔对冲） LiqudationProfitLossIndividualHedge DecimalNumber

13 权利金收入 PremiumIn DecimalNumber

14 权利金支出 PremiumOut DecimalNumber

15 会员交割手续费 MemberDeliveryFee DecimalNumber

16 客户交割手续费 ClientDeliveryFee DecimalNumber

17 会员交割保证金 MemberDeliveryMargin DecimalNumber

18 客户交割保证金 ClientDeliveryMargin DecimalNumber

19 交割盈亏（逐日盯市） DeliveryProfitLossMarketToMarket DecimalNumber

20 交割盈亏（逐笔对冲） DeliveryProfitLossIndividualHedge DecimalNumber

21 会员期权执行手续费 MemberExecuteFee DecimalNumber

22 客户期权执行手续费 ClientExecuteFee DecimalNumber

23 执行盈亏 ExecuteProfitLossMarketToMarket DecimalNumber

24 持仓盈亏（逐日盯市） PositionProfitLossMarketToMarket DecimalNumber

25 持仓盈亏（逐笔对冲） PositionProfitLossIndividualHedge DecimalNumber

7.2.5 交易编码交割持仓文件

交易编码交割持仓文件见表20。

表20 交易编码交割持仓文件

序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注

1 结算日期 ClearingDate Date

2 申请日期 ApplyDate Date

3 交易场所代码 ExchangeCode Max3Text

4 交易会员编码 TradingMemberNumber Fix4Text

5 客户编码 CustNumber Max15Text

6 合约代码 ContractCode Max30Text

7 交易类型 TradeType Fix1Text

8 买卖方向代码 TradeDirectionCode Fix1Text

9 结算价格 ClearPrice DecimalNumber

10 交割数量 DeliveryVolume Number

JR/T 0151—2016

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表 20 交易编码交割持仓文件（续）

序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注

11 交割盈亏（逐日盯市） DeliveryProfitLossMarketToMarket DecimalNumber

12 交割盈亏（逐笔对冲） DeliveryProfitLossIndividualHedge DecimalNumber

13 会员交割保证金 MemberDeliveryMargin DecimalNumber

14 客户交割保证金 ClientDeliveryMargin DecimalNumber

15 会员交割手续费 MemberDeliveryFee DecimalNumber

16 客户交割手续费 ClientDeliveryFee DecimalNumber