【第4号公告】《公布金融行业推荐性标准（JR/T 0151-2016）》

文件名称:【第4号公告】《公布金融行业推荐性标准（JR/T 0151-2016）》

文件编号:证监会公告〔2017〕4号

发布时间:2017-02-07

实施时间:2017-02-07

6 持仓、资金变动

7 主次席同步

柜台系统分为交易、清算、账户与资金、风控四个子系统。开盘前准备交易系统和风控系统的上场

数据；盘中的数据接口主要用于各系统间实时的数据交互；盘后会进行交易系统数据下场、账户资金系

统向清算系统提供清算数据，清算系统向账户资金系统提供清算结果。期货公司柜台数据业务流程见图

2。

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图2 期货公司柜台数据业务流程示意图

7 接口内容

7.1 交易模块文件

7.1.1 交易模块文件列表

交易模块文件列表见表12。

表12 交易模块文件类接口列表

接口名称 说明 方向（输入/输出） 备注

成交信息 交易系统下场 输出 见 7.1.2 同名接口说明，可选

委托信息 交易系统下场 输出 见 7.1.3 同名接口说明，可选

合约信息 交易系统下场 输出 见 7.1.4 同名接口说明，可选

会员基本信息 交易系统上场 输入 见 7.3.25 同名接口说明

客户基本信息 交易系统上场 输入 见 7.3.28 同名接口说明

客户交易编码及资金账户 交易系统上场 输入 见 7.3.33 同名接口说明

客户资金数据 交易系统上场 输入 见 7.3.29 同名接口说明

客户持仓数据 交易系统上场 输入 见 7.3.32 同名接口说明

客户交易保证金率 交易系统上场 输入 见 7.3.19 同名接口说明

客户交易手续费率 交易系统上场 输入 见 7.3.20 同名接口说明

客户合约组保证金类型 交易系统上场 输入 见 7.3.27 同名接口说明

标的物收盘价 交易系统上场 输入 见 7.3.3 同名接口说明

期权最低保障系数表 交易系统上场 输入 见 7.3.30 同名接口说明

客户套利保值额度 交易系统上场 输入 见 7.3.34 同名接口说明

会员期权最小保证金 交易系统上场 输入 见 7.3.31 同名接口说明

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7.1.2 成交信息文件

成交信息文件见表13。

表13 成交信息文件

序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注

1 系统委托编号 SystemCommitCode Max12Text

2 交易会员编码 TradingMemberNumber Max4Text

3 客户编码 CustNumber Max15Text

4 交易场所代码 ExchangeCode Max3Text

5 成交编号 TradeNo Max12Text

6 合约代码 ContractCode Max30Text

7 买卖方向代码 TradeDirectionCode Fix1Text

8 开平标志 OpenLiqudationIdicator Fix1Text

9 成交价格 TradePrice DecimalNumber

10 成交数量 TradeVolume Number

11 交易类型 TradeType Fix1Text

12 操作员编号 OperatorNo Max18Text

13 强平原因代码 ForcedLiquidationReasonCode Max50Text

14 成交日期 TradingDate Date

15 成交时间 TradeTime Time

16 套利合约代码 ArbitrageContractNumber Max30Text

17 强平标志 ForceDropFlag Fix1Text

18 站点 IP IP Max64Text

19 站点 MAC MAC Fix48Text

20 下单来源 OrderSystem Max50Text 描述下单来源，

识别第三方接

入

7.1.3 委托信息文件

委托信息文件见表14。

表14 委托信息文件

序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注

1 本地委托编号 LocalOrderID Max12Text

2 系统委托编号 SysOrderID Max12Text

3 交易会员编码 TradingMemberNumber Max4Text

4 客户编码 CustNumber Max15Text

5 席位代码 SeatID Max30Text

6 交易场所代码 ExchangeCode Max3Text

7 合约代码 ContractCode Max30Text

8 买卖方向代码 TradeDirectionCode Fix1Text

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表 14 委托信息文件（续）

序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注

9 开平标志 OpenLiqudationIdicator Fix1Text

10 交易类型 TradeType Fix1Text

11 委托数量 CommitVolume Number

12 成交数量 TradeVolume Number

13 撤单数量 WithdrawVolume Number

14 委托价格 CommitPrice DecimalNumber

15 委托状态代码 OrderStatus Fix1Text

16 委托类型代码 CommitTypeCode Fix1Text

17 强平原因代码 ForceSropReason Max50Text

18 交易日期 TradingDate Date

19 委托日期 OrderDate Date

20 委托时间 CommitSubmitTime Time

21 定单有效时间类型代码 OrderProp Max1Text

22 套利合约代码 ArbitrageContractNumber Max30Text

23 提示信息 ErrorMessage Max255Text 可选，备注信息

24 撤单时间 WithdrawTime Time

25 站点 IP IP Max64Text

26 站点 MAC MAC Fix48Text

27 下单来源 OrderSystem Max50Text 描述下单来源，识

别第三方接入

7.1.4 合约信息文件

合约信息文件见表15。

表15 合约信息文件

序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注

1 交易场所代码 ExchangeCode Max3Text

2 品种代码 FutureVarietyCode Max20Text 如：IF（沪深 300

股指期货合约）

TF（5 年期国债期

货合约）

3 期权系列代码 OptionSetCode Max20Text

4 合约代码 ContractCode Max30Text

5 报价币种代码 QuoteCurrencyCode Fix3Text

6 结算币种代码 ClearCurrencyCode Fix3Text

7 合约乘数 InstrumentMultiple Number

8 合约面值 FaceValue Number

9 报价乘数 PriceUnit Number 汇率期货使用

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表 15 合约信息文件

序号 字段名 字段英文名 数据类型 备注

10 月份 Month Max12Text

11 最后交易日期 LastTradeDate Date

12 合约标的 UnderlyingID Max20Text

13 标的乘数 UnderlyingUnit Number

14 执行价格 ExecutePrice DecimalNumber 期权使用

15 期权类型 OptionType Fix1Text

16 开始行权日 ExecuteStartDate Date

17 最后行权日 ExecuteLastDate Date

18 行权方式代码 ExecuteType Fix1Text

19 前结算价格 LastClearPrice DecimalNumber

20 结算价格 ClearPrice DecimalNumber

21 最低保证金比例 MinHoldBalance DecimalNumber 可选

22 合约类别 InstrumentType Max4Text 可选

7.2 清算模块文件

7.2.1 清算模块文件列表

清算模块文件列表见表16。

表16 清算模块文件列表

接口名称 说明 模块输入/输出 备注

交易编码持仓 清算结果输出 输出 见 7.2.2 同名接口说明

交易编码持仓明细 清算结果输出 输出 见 7.2.3 同名接口说明

交易编码合约资金 清算结果输出 输出 见 7.2.4 同名接口说明，可选

交易编码交割持仓 清算结果输出 输出 见 7.2.5 同名接口说明

交易编码交割明细 清算结果输出 输出 见 7.2.6 同名接口说明，可选

交易编码平仓明细 清算结果输出 输出 见 7.2.7 同名接口说明，可选

交易编码期权执行明细 清算结果输出 输出 见 7.2.8 同名接口说明，可选

交易会员资金变动 清算结果输出 输出 见 7.2.9 同名接口说明

结算会员资金变动 清算结果输出 输出 见 7.2.10 同名接口说明

客户资金变动 清算结果输出 输出 见 7.2.11 同名接口说明

成交明细 清算结果输出 输出 见 7.2.12 同名接口说明，可选

策略组合保证金明细 清算结果输出 输出 见 7.2.13 同名接口说明，可选

单向大边保证金明细 清算结果输出 输出 见 7.2.14 同名接口说明，可选

本地委托 清算参数输入 输入 见 7.3.2 同名接口说明

标的物收盘价 清算参数输入 输入 见 7.3.3 同名接口说明

隔夜回购定盘利率 清算参数输入 输入 见 7.3.4 同名接口说明

合约信息 清算参数输入 输入 见 7.3.5 同名接口说明

汇率 清算参数输入 输入 见 7.3.6 同名接口说明

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表 16 清算模块文件列表

接口名称 说明 模块输入/输出 备注

交易编码昨持仓 清算参数输入 输入 见 7.3.7 同名接口说明

交易编码昨持仓明细 清算参数输入 输入 见 7.3.8 同名接口说明

交易编码昨交割持仓 清算参数输入 输入 见 7.3.9 同名接口说明

交易会员或客户账户信息 清算参数输入 输入 见 7.3.10 同名接口说明